学術論文

基本情報

氏名 宜名眞 勇
氏名(カナ) ギナマ イサム
氏名(英語) Isamu GINAMA

著書,学術論文等の名称

An Interpretation of the Conditional Variance

単著・共著の別

単著

発行又は発表の年月

1998/11

発行予定

 

発行所,発表雑誌等又は発表学会等の名称

広島大学経済論叢

巻・号

第22巻第1号

掲載ページ

209~219

概要

在庫投資の生産平準化仮説の統計的検証における条件付きおよび無条件の分散概念が相互に補完的な役割を果たす可能性を理論的に検証するために4つのケースを想定している;1.需要ショックも供給ショックも存在せず、生産量と販売量の条件付き分散(合理的期待からの乖離の規模の尺度)がいずれもゼロである場合販売量の予想には完全予見が想定される)、2.需要ショックのみが存在し、供給ショックは存在しない場合、3.供給ショックのみが存在し、需要ショックは存在しない場合、4.需要・供給の両方のショックが存在する場合。これらの各ケースの検討を通して、条件付きと無条件の2次のモーメントは、相互に補完的な概念であること、それは日本の実質GDPと実質販売量を1変量ARCHモデルで推定して生産と販売の条件付き分散の時系列を推定した結果を用いて例示できることが示された。