学術論文

基本情報

氏名 高石 哲弥
氏名(カナ) タカイシ テツヤ
氏名(英語) Takaishi Tetsuya

著書,学術論文等の名称

Bayesian estimation of GARCH model by hybrid Monte Carlo(ハイブリッドモンテカルロ法によるGARCHモデルのベイズ推定)

単著・共著の別

単著

発行又は発表の年月

2006/10

発行予定

 

発行所,発表雑誌等又は発表学会等の名称

Proceedings of the 9th Joint Conference on Information Sciences 2006

巻・号

214

掲載ページ

 

概要

著者:T.Takaishiハイブリッドモンテカルロ法をGARCHモデルパラメータのベイズ推定に応用した。ハイブリッドモンテカルロを利用した推定は正しい推定値を出すことが確かめられた。