学術論文

基本情報

氏名 高石 哲弥
氏名(カナ) タカイシ テツヤ
氏名(英語) Takaishi Tetsuya

著書,学術論文等の名称

Simulations of financial markets in a Potts-like model(ポッツ型モデルによる金融市場のシミュレーション)

単著・共著の別

単著

発行又は発表の年月

2005/08

発行予定

 

発行所,発表雑誌等又は発表学会等の名称

International Journal of Modern Physics C

巻・号

16

掲載ページ

1311~1317

概要

著者:T.Takaishi3つの状態を持つポッツモデルを利用して金融市場のシミュレーションを実行した。3つの状態をそれぞれ「買う」、「売る」、「何もしない」状態に対応させる。シミュレーションから求められた収益率はファットテイル分布と長期相関を示している。これらは現実の市場にも現れており、このモデルが現実の市場の性質のいくつかを再現することがわかった。